PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с SCHM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMIZ is actively managed, while SCHM is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 32.14% vs 31.33% for SCHM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.11%.

SMIZ

1 день
-1.41%
1 месяц
3.53%
С начала года
17.78%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
-1.73%
1 месяц
2.88%
С начала года
19.11%
6 месяцев
16.97%
1 год
31.33%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и SCHM

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		17.78%12.16%17.92%16.16%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.11%10.17%11.98%13.21%

Correlation

The correlation between SMIZ and SCHM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between SMIZ and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и SCHM

Секторы
SMIZ
SCHM

Технологии

26.9%
22.1%

Промышленность

21.0%
21.7%

Финансовые услуги

19.7%
10.9%

Здравоохранение

5.9%
10.9%

Недвижимость

5.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.4%

Сырьевые материалы

3.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Энергетика

2.8%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Технологии

SMIZ
26.9%
SCHM
22.1%

Промышленность

SMIZ
21.0%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

SMIZ
19.7%
SCHM
10.9%

Здравоохранение

SMIZ
5.9%
SCHM
10.9%

Недвижимость

SMIZ
5.0%
SCHM
6.4%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
4.8%
SCHM
10.8%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.3%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.6%
SCHM
4.7%

Коммуникационные услуги

SMIZ
3.1%
SCHM
2.6%

Энергетика

SMIZ
2.8%
SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.8%
SCHM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с BUZZSMIZ с CSDSMIZ с USVMSMIZ с VTWOSMIZ с SPMOSMIZ с FDVV
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

SMIZ vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIZSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.93

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.72

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.38

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

13.48

-1.32

SMIZ vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и SCHM

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-42.43%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.32%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.73%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-5.64%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.33%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и SCHM

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 5.89% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.75%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.61%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.30%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

19.67%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

20.49%

-1.52%

Сравнение комиссий SMIZ и SCHM

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и SCHM

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SMIZ and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMIZ has higher volatility (5.89%) compared to SCHM (5.75%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs SCHM's -42.43%.

On 1-year performance, SMIZ leads with 32.14% vs 31.33% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIZ has performed better with a 32.14% return vs 31.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.53% for SMIZ.

They also come from different issuers: Zacks and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор