PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIZ с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

SMIZ и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIZ и RUNN

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		1.24%12.16%17.92%16.39%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.35%

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

SMIZ

1 день
1.03%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.24%
6 месяцев
0.77%
1 год
24.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с FDVVSMIZ с SPMOSMIZ с VTWOSMIZ с AVUVSMIZ с BUZZSMIZ с USVMSMIZ с IWMI
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий SMIZ и RUNN

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF

Доходность на риск

SMIZ vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.02

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.15

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.04

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

0.11

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.02

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.72

+0.31

Корреляция

Корреляция между SMIZ и RUNN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и RUNN

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.61%0.62%1.57%0.07%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и RUNN

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIZRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-16.83%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.60%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-7.74%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.36%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.82%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и RUNN

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIZRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

4.42%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.85%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

16.68%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

13.87%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

13.87%

+5.15%