Сравнение SMIZ с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
SMIZ и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIZ и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIZ и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.22% | 12.16% | 17.92% | 16.39% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIZ показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.14%.
SMIZ
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIZ и IMCB
SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
SMIZ vs. IMCB — Ранг доходности на риск
SMIZ
IMCB
Сравнение SMIZ c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIZ | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.79 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.22 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.16 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 5.35 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIZ | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.79 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.48 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между SMIZ и IMCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIZ и IMCB
Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IMCB в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.62% | 0.62% | 1.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SMIZ и IMCB
Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIZ | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -58.80% | +33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.92% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.73% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.79% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.79% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIZ и IMCB
Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIZ | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.32% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.96% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 17.98% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.57% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 19.63% | -0.60% |