PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMIZ is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 30.97% vs 33.04% for FDLS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

SMIZ

1 день
-0.83%
1 месяц
3.15%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и FDLS

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		15.79%12.16%17.92%16.39%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%13.79%

Correlation

The correlation between SMIZ and FDLS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between SMIZ and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и FDLS

Секторы
SMIZ
FDLS

Технологии

24.7%
25.7%

Промышленность

21.6%
18.8%

Финансовые услуги

21.0%
14.3%

Здравоохранение

8.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Недвижимость

3.5%
2.1%

Сырьевые материалы

3.1%
5.0%

Энергетика

2.9%
7.1%

Коммунальные услуги

2.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Технологии

SMIZ
24.7%
FDLS
25.7%

Промышленность

SMIZ
21.6%
FDLS
18.8%

Финансовые услуги

SMIZ
21.0%
FDLS
14.3%

Здравоохранение

SMIZ
8.1%
FDLS
11.7%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
6.1%
FDLS
4.4%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.2%
FDLS
4.9%

Недвижимость

SMIZ
3.5%
FDLS
2.1%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.1%
FDLS
5.0%

Энергетика

SMIZ
2.9%
FDLS
7.1%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.6%
FDLS
1.7%

Коммуникационные услуги

SMIZ
2.4%
FDLS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWO
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

SMIZ vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.99

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.82

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.48

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

13.96

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.86

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и FDLS

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-23.32%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.55%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.66%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.88%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.37%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и FDLS

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.36%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.45%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.71%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

19.07%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.07%

-0.18%

Сравнение комиссий SMIZ и FDLS

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и FDLS

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMIZ and FDLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMIZ has higher volatility (4.59%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs FDLS's -23.32%.

On 1-year performance, FDLS leads with 33.04% vs 30.97% for SMIZ. On fees, SMIZ is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 33.04% return vs 30.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.53% for SMIZ.

They also come from different issuers: Zacks and Inspire. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор