Сравнение SMIZ с CTEF
SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMIZ returned 31.27% vs 77.76% for CTEF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности SMIZ и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIZ показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 36.84%.
SMIZ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 36.84%
- 6 месяцев
- 33.43%
- 1 год
- 77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIZ и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 18.30% | 14.05% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 36.84% | 33.10% |
Correlation
The correlation between SMIZ and CTEF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between SMIZ and CTEF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIZ vs. CTEF — Ранг доходности на риск
SMIZ
CTEF
Сравнение SMIZ c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIZ | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.56 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 5.21 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 24.08 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIZ и CTEF
Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIZ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -15.00% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -15.00% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.51% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.75% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.24% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIZ и CTEF
Текущая волатильность для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) составляет 5.87%, в то время как у Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIZ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 9.15% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 18.93% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 22.63% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 22.51% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 22.51% | -3.55% |
Сравнение комиссий SMIZ и CTEF
SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIZ и CTEF
Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.52% | 0.62% | 1.57% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
SMIZ and CTEF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEF has higher volatility (9.15%) compared to SMIZ (5.87%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs CTEF's -15.00%.
On 1-year performance, CTEF leads with 77.76% vs 31.27% for SMIZ. On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SMIZ has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 77.76% return vs 31.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.
SMIZ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Zacks and Castellan. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.45% for CTEF.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIZ и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор