PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIZ с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с CPAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMIZ returned 25.97% vs 39.77% for CPAI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 24.09%.

SMIZ

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
9.15%
С начала года
15.73%
1 год
25.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
12.63%
С начала года
24.09%
1 год
39.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и CPAI

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		15.73%12.16%17.92%10.16%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		24.09%17.79%28.37%5.67%

Correlation

The correlation between SMIZ and CPAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between SMIZ and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и CPAI

Секторы
SMIZ
CPAI

Технологии

26.9%
33.9%

Промышленность

21.0%
6.2%

Финансовые услуги

19.7%
2.0%

Здравоохранение

5.9%
28.2%

Недвижимость

5.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.1%

Сырьевые материалы

3.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.0%

Энергетика

2.8%
11.7%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Технологии

SMIZ
26.9%
CPAI
33.9%

Промышленность

SMIZ
21.0%
CPAI
6.2%

Финансовые услуги

SMIZ
19.7%
CPAI
2.0%

Здравоохранение

SMIZ
5.9%
CPAI
28.2%

Недвижимость

SMIZ
5.0%
CPAI
2.0%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
4.8%
CPAI
3.9%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.3%
CPAI
4.1%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.6%
CPAI
3.8%

Коммуникационные услуги

SMIZ
3.1%
CPAI
4.0%

Энергетика

SMIZ
2.8%
CPAI
11.7%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.8%
CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с BUZZSMIZ с CSDSMIZ с USVMSMIZ с VTWOSMIZ с SPMOSMIZ с FDVV
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с SAGPCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRI

Доходность на риск

SMIZ vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIZCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.08

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.73

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.81

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

14.30

-4.75

SMIZ vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и CPAI

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-21.46%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.48%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.40%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.95%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.79%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и CPAI

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеют волатильность 5.46% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.42%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

15.90%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

19.18%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

19.41%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

19.41%

-0.45%

Сравнение комиссий SMIZ и CPAI

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и CPAI

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CPAI в 0.72%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and CPAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIZ has higher volatility (5.46%) compared to CPAI (5.42%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 39.77% vs 25.97% for SMIZ. On fees, SMIZ is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 39.77% return vs 25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.53% for SMIZ.

They also come from different issuers: Zacks and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор