PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.63%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 9.63% против 3.57% соответственно.

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between SMIN and USO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.13

The correlation between SMIN and USO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

SMIN vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.21

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.80

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.79

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.00

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.21

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.18

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SMIN и USO

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-98.19%

+37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-20.39%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-26.05%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-36.23%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-86.75%

+26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-85.45%

+69.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-75.30%

+60.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

10.84%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и USO

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 6.11%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

14.97%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

38.35%

-22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

44.32%

-25.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

36.09%

-17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

39.00%

-16.17%

Сравнение комиссий SMIN и USO

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и USO

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and USO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to SMIN (6.11%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.63% vs 3.57% for USO. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.63% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for USO.

SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор