Сравнение SMIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMIN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIN или VOO.
Основные характеристики
| SMIN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.22% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 39.68% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 14.59% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.32% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.69% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 11.60% |
| Макс. просадка | -60.50% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.31% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между SMIN и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и VOO
С начала года, SMIN показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.69% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и VOO
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и VOO
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.38% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и VOO
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и VOO
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.