PortfoliosLab logo
Сравнение SMIN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMIN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.86%
421.68%
SMIN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

-0.01

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.13

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SMIN:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMIN:

-0.00

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SMIN:

-0.01

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SMIN:

9.85%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SMIN:

21.29%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SMIN:

-14.30%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.12% соответственно.


SMIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-1.66%

5 лет

24.68%

10 лет

9.40%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и VOO

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMIN: -0.01
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMIN: 0.13
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMIN: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMIN: -0.00
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMIN: -0.01
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.54
SMIN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и VOO

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.48%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и VOO

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.30%
-9.90%
SMIN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 9.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
13.96%
SMIN
VOO