Сравнение SMIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMIN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIN или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.11% соответственно.
SMIN
13.02%
-6.72%
2.83%
19.86%
18.30%
9.84%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| SMIN | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 12.23% |
| Макс. просадка | -60.50% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.30% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и VOO
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SMIN и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и VOO
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.31% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.07% | 1.74% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и VOO
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и VOO
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.