Сравнение SMIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMIN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.02% против 14.14% соответственно.
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и VOO
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SMIN vs. VOO — Ранг доходности на риск
SMIN
VOO
Сравнение SMIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 1.01 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.53 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.55 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.31 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.01 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SMIN и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и VOO
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и VOO
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -33.99% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -11.98% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -24.52% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -33.99% | -26.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -5.55% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -3.72% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 2.55% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и VOO
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.34% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 9.47% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 18.11% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.82% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 17.99% | +4.78% |