PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с SHOP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SMIN returned 9.73%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 9.73% против 43.59% соответственно.

SMIN

1 день
1.44%
1 месяц
0.72%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-8.33%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.73%

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
11.11%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
2.75%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-4.03%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between SMIN and SHOP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Shopify Inc.

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

SMIN vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.02

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
0.39

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.02

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.04

-0.83

SMIN vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и SHOP

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-84.82%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-46.71%

+22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-46.71%

+19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-84.82%

+57.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-84.82%

+24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-39.53%

+23.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-28.23%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

22.27%

-11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и SHOP

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.86%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

15.38%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

43.41%

-27.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

57.03%

-38.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

65.55%

-46.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

59.07%

-36.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и SHOP

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and SHOP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (15.38%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs SHOP's -84.82%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор