PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с IOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с IOT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while IOT (Samsara Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SMIN returned 8.94%/yr vs 3.56%/yr for IOT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и IOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Samsara Inc. (IOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у IOT с доходностью -5.05%.

SMIN

1 день
1.44%
1 месяц
0.72%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-8.33%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.73%

IOT

1 день
4.34%
1 месяц
20.26%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-14.15%
3 года*
3.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и IOT

2026 (YTD)20252024202320222021
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-4.03%-6.68%16.78%35.41%-14.23%1.68%
IOT
Samsara Inc.		-5.05%-18.86%30.89%168.54%-55.78%12.89%

Correlation

The correlation between SMIN and IOT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.19

The correlation between SMIN and IOT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Samsara Inc.

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с IOT:
IOT с HIOT с VOOIOT с AIIOT с VTIIOT с VGTIOT с CRWDIOT с GOOGL

Доходность на риск

SMIN vs. IOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
IOT
Ранг доходности на риск IOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c IOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.30

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.08

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.37

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.75

-0.12

SMIN vs. IOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IOT равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и IOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и IOT

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и IOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-70.38%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-46.37%

+21.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-60.22%

+32.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-44.78%

+28.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-31.39%

+16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

23.26%

-12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и IOT

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.86%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

19.99%

-15.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

44.50%

-28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

57.78%

-39.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

65.87%

-46.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

65.87%

-43.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и IOT

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and IOT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOT has higher volatility (19.99%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs IOT's -70.38%.

IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и IOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор