Сравнение SMIN с EMM
SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X. SMIN is passively managed, while EMM is actively managed. Over the past 3 years, SMIN returned 8.59%/yr vs 16.96%/yr for EMM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for EMM.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и EMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 20.66%.
SMIN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.43%
EMM
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- 15.17%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIN и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -0.09% | -6.68% | 16.78% | 31.47% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 20.66% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
Correlation
The correlation between SMIN and EMM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.49 |
The correlation between SMIN and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIN vs. EMM — Ранг доходности на риск
SMIN
EMM
Сравнение SMIN c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIN | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.52 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 8.87 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIN и EMM
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и EMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIN | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -21.99% | -38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -14.75% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -21.99% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -12.68% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -4.73% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 4.17% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и EMM
Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.99%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIN | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 10.42% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 23.73% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 25.57% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 20.13% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 20.13% | +2.69% |
Сравнение комиссий SMIN и EMM
SMIN берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и EMM
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности EMM в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.79% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.01% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
SMIN and EMM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMM has higher volatility (10.42%) compared to SMIN (4.99%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs EMM's -21.99%.
On 3-year performance, EMM leads with 16.96% vs 8.59% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMM has performed better with a 16.96% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.
SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.79% for EMM.
SMIN is categorized as India Equities, while EMM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.75% for EMM.
EMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIN и EMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор