Сравнение EMM с EIMI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L).
EMM и EIMI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMM или EIMI.L.
Основные характеристики
| EMM | EIMI.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.96% | 9.31% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 15.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 14.75% |
| Макс. просадка | -13.61% | -38.73% |
| Текущая просадка | -6.07% | -13.55% |
Корреляция
Корреляция между EMM и EIMI.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMM и EIMI.L
С начала года, EMM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 9.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMM и EIMI.L
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMM c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и EIMI.L
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.92% | 0.66% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMM и EIMI.L
Максимальная просадка EMM за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EIMI.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и EIMI.L
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.