PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с ASEA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).

EMM и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и ASEA

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		6.01%19.80%9.82%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 6.01%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASEA

1 день
2.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.01%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.24%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.54%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с VWOEMM с AVEM
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPI

Сравнение комиссий EMM и ASEA

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF

Доходность на риск

EMM vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMASEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.67

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.40

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.31

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

10.51

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASEA равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.67

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.26

+0.48

Корреляция

Корреляция между EMM и ASEA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и ASEA

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ASEA в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.73%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%

Просадки

Сравнение просадок EMM и ASEA

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и ASEA.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-44.16%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.51%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-5.91%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-10.73%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.75%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и ASEA

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

6.65%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

10.54%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

17.59%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

14.56%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.59%

+0.10%