Сравнение EMM с ISEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L).
EMM и ISEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. ISEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMM или ISEU.L.
Основные характеристики
| EMM | ISEU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.96% | 11.10% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 21.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 13.47% |
| Макс. просадка | -13.61% | -36.02% |
| Текущая просадка | -6.07% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между EMM и ISEU.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMM и ISEU.L
С начала года, EMM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у ISEU.L с доходностью 11.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMM и ISEU.L
EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ISEU.L в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMM c ISEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и ISEU.L
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ISEU.L в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.92% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.76% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.28% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок EMM и ISEU.L
Максимальная просадка EMM за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки ISEU.L в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и ISEU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и ISEU.L
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.