Сравнение EMM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EMM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMM или VWO.
Корреляция
Корреляция между EMM и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMM и VWO
Основные характеристики
EMM:
0.18
VWO:
0.94
EMM:
0.35
VWO:
1.39
EMM:
1.04
VWO:
1.17
EMM:
0.24
VWO:
0.64
EMM:
0.54
VWO:
2.95
EMM:
5.44%
VWO:
4.68%
EMM:
16.27%
VWO:
14.76%
EMM:
-13.61%
VWO:
-67.68%
EMM:
-9.44%
VWO:
-9.28%
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.91%.
EMM
0.76%
-0.75%
-2.12%
3.15%
N/A
N/A
VWO
1.91%
3.01%
5.85%
14.46%
4.06%
4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMM и VWO
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMM и VWO
EMM
VWO
Сравнение EMM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и VWO
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VWO в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.80% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.14% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EMM и VWO
Максимальная просадка EMM за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и VWO
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.