Сравнение EMM с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
EMM и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMM или VWCE.DE.
Корреляция
Корреляция между EMM и VWCE.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMM и VWCE.DE
Основные характеристики
EMM:
0.10
VWCE.DE:
2.14
EMM:
0.24
VWCE.DE:
2.91
EMM:
1.03
VWCE.DE:
1.42
EMM:
0.13
VWCE.DE:
2.94
EMM:
0.29
VWCE.DE:
13.80
EMM:
5.54%
VWCE.DE:
1.72%
EMM:
16.26%
VWCE.DE:
11.16%
EMM:
-13.61%
VWCE.DE:
-33.43%
EMM:
-10.10%
VWCE.DE:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 4.46%.
EMM
0.03%
2.35%
-4.54%
3.12%
N/A
N/A
VWCE.DE
4.46%
4.21%
16.41%
23.76%
11.18%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMM и VWCE.DE
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMM и VWCE.DE
EMM
VWCE.DE
Сравнение EMM c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и VWCE.DE
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.80% | 0.80% | 0.66% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMM и VWCE.DE
Максимальная просадка EMM за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и VWCE.DE
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.