PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с EMXC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. EMM is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 22.06%/yr vs 27.78%/yr for EMXC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMM charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EMM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 30.73%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 38.31%.

EMM

1 день
0.22%
1 месяц
4.46%
С начала года
30.73%
6 месяцев
33.63%
1 год
51.25%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
0.30%
1 месяц
5.15%
С начала года
38.31%
6 месяцев
39.71%
1 год
64.42%
3 года*
27.78%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и EMXC

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		30.73%30.21%2.34%2.99%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		38.31%35.14%2.68%13.92%

Correlation

The correlation between EMM and EMXC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.92

The correlation between EMM and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с VWCE.DEEMM с GSLC
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

EMM vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.57

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.10

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.49

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

17.10

-3.15

EMM vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMM и EMXC

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-42.81%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.41%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-19.12%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.16%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-10.15%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.78%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и EMXC

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 13.10%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

14.74%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

23.43%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

25.26%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

18.40%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

20.24%

-0.42%

Сравнение комиссий EMM и EMXC

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и EMXC

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности EMXC в 1.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.69%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.93%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EMM and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (14.74%) compared to EMM (13.10%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs EMXC's -42.81%.

On 3-year performance, EMXC leads with 27.78% vs 22.06% for EMM. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMM has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMXC has performed better with a 27.78% return vs 22.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

EMXC has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.69% for EMM.

EMM is categorized as Emerging Markets Diversified, while EMXC is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор