PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

EMM и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и EMXC

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWOEMM с AVEM
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VEMAX

Сравнение комиссий EMM и EMXC

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

EMM vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.34

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.02

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.39

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

14.12

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.40

+0.37

Корреляция

Корреляция между EMM и EMXC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и EMXC

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EMXC в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EMM и EMXC

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-42.81%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.41%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-9.89%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-10.35%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.46%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и EMXC

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 9.84%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

10.61%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

16.16%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

20.60%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.71%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

19.51%

-1.82%