PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMM с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с EMXC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMM is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 18.65%/yr vs 25.01%/yr for EMXC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. EMM charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EMM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 31.61%.

EMM

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.57%
6 месяцев
16.24%
С начала года
25.13%
1 год
43.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.26%

EMXC

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
19.37%
С начала года
31.61%
1 год
54.28%
3 года*
25.01%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
Всё время*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMM

Global X Emerging Markets ex-China ETF
$230.97K$283.36K$389.58K

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
$262.56M$261.57M$278.99M

Сравнение доходности по годам EMM и EMXC

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		25.13%30.21%2.34%2.99%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		31.61%35.14%2.68%13.92%

Correlation

The correlation between EMM and EMXC is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.92

The correlation between EMM and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и EMXC

Секторы
EMM
EMXC

Технологии

48.1%
53.4%

Финансовые услуги

20.9%
18.0%

Промышленность

9.9%
6.5%

Энергетика

4.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.4%

Сырьевые материалы

3.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.9%

Недвижимость

1.6%
0.8%

Здравоохранение

1.4%
1.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.8%

Технологии

EMM
48.1%
EMXC
53.4%

Финансовые услуги

EMM
20.9%
EMXC
18.0%

Промышленность

EMM
9.9%
EMXC
6.5%

Энергетика

EMM
4.5%
EMXC
3.1%

Потребительский защитный сектор

EMM
4.3%
EMXC
2.4%

Сырьевые материалы

EMM
3.8%
EMXC
5.5%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.6%
EMXC
3.8%

Коммуникационные услуги

EMM
1.7%
EMXC
2.9%

Недвижимость

EMM
1.6%
EMXC
0.8%

Здравоохранение

EMM
1.4%
EMXC
1.8%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
EMXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с GSLCEMM с VWCE.DE
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

EMM vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.97

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.49

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.96

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

10.24

-1.63

EMM vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMM и EMXC

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-42.81%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-18.43%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-19.12%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-10.71%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-10.16%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.32%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и EMXC

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеют волатильность 10.11% и 10.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

10.18%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

25.97%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

27.75%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

19.09%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

20.51%

+0.01%

Сравнение комиссий EMM и EMXC

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и EMXC

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности EMXC в 2.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.76%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.02%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EMM and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (10.18%) compared to EMM (10.11%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs EMXC's -42.81%.

On 3-year performance, EMXC leads with 25.01% vs 18.65% for EMM. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMXC has performed better with a 25.01% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

EMXC has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.76% for EMM.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор