Сравнение EMM с EMXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).
EMM и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMM или EMXC.
Основные характеристики
| EMM | EMXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.59% | 8.08% |
| Дох-ть за 1 год | 16.51% | 20.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 4.06 | 6.94 |
| Индекс Язвы | 3.73% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 16.06% | 14.17% |
| Макс. просадка | -13.61% | -42.80% |
| Текущая просадка | -5.52% | -5.73% |
Корреляция
Корреляция между EMM и EMXC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMM и EMXC
С начала года, EMM показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 8.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMM и EMXC
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMM c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и EMXC
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EMXC в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.91% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.90% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок EMM и EMXC
Максимальная просадка EMM за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и EMXC
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 2.91%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.