Сравнение EMM с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
EMM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMM или AVEM.
Основные характеристики
| EMM | AVEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.96% | 9.15% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 14.94% |
| Макс. просадка | -13.61% | -36.05% |
| Текущая просадка | -6.07% | -5.00% |
Корреляция
Корреляция между EMM и AVEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMM и AVEM
С начала года, EMM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 9.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMM и AVEM
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMM c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и AVEM
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVEM в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.92% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.80% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EMM и AVEM
Максимальная просадка EMM за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и AVEM
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.