PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

EMM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и AVEM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%9.86%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий EMM и AVEM

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.89

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.48

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.82

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

11.10

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.89

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Корреляция

Корреляция между EMM и AVEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и AVEM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVEM в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок EMM и AVEM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-36.05%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.13%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-10.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-10.30%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и AVEM

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

10.36%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

14.72%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.03%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.87%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.37%

-2.68%