PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.55%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.03% соответственно.

SMIN

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-9.92%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.55%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.91%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between SMIN and DBE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.13

The correlation between SMIN and DBE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

SMIN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.43

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.96

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

5.89

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

11.53

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.43

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.09

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SMIN и DBE

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-86.69%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-14.41%

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-23.89%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-38.74%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-60.84%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-30.27%

+12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-57.31%

+42.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

7.35%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и DBE

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 5.90%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

12.95%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

30.86%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

34.97%

-16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

29.39%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

28.33%

-5.51%

Сравнение комиссий SMIN и DBE

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и DBE

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.14%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and DBE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to SMIN (5.90%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 9.55% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

SMIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 2.10% for DBE.

SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор