PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.63%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.13% соответственно.

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between SMIN and BNO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.12

The correlation between SMIN and BNO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

SMIN vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.15

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.65

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.99

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.39

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.15

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.14

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SMIN и BNO

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-87.06%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-17.87%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-23.75%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-33.70%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-75.18%

+14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-12.72%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-40.16%

+25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

9.48%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и BNO

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 6.11%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

14.12%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

36.21%

-20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

41.56%

-23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

35.40%

-16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

36.69%

-13.86%

Сравнение комиссий SMIN и BNO

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и BNO

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and BNO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to SMIN (6.11%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 9.63% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for BNO.

SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор