PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с BBAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMIN returned 7.36%/yr vs 4.89%/yr for BBAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 7.79%.

SMIN

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.21%
1 год
-6.35%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.18%

BBAX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.26%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.32%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-13.25%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.79%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between SMIN and BBAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.46

The correlation between SMIN and BBAX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIN и BBAX

Секторы
SMIN
BBAX

Финансовые услуги

21.3%
45.0%

Промышленность

19.5%
8.0%

Здравоохранение

16.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.2%

Технологии

9.3%
0.2%

Сырьевые материалы

8.4%
17.5%

Недвижимость

4.3%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.1%

Энергетика

1.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.7%

Финансовые услуги

SMIN
21.3%
BBAX
45.0%

Промышленность

SMIN
19.5%
BBAX
8.0%

Здравоохранение

SMIN
16.5%
BBAX
4.1%

Потребительский циклический сектор

SMIN
11.4%
BBAX
5.2%

Технологии

SMIN
9.3%
BBAX
0.2%

Сырьевые материалы

SMIN
8.4%
BBAX
17.5%

Недвижимость

SMIN
4.3%
BBAX
8.4%

Коммунальные услуги

SMIN
2.1%
BBAX
3.2%

Потребительский защитный сектор

SMIN
1.4%
BBAX
3.1%

Энергетика

SMIN
1.3%
BBAX
2.7%

Коммуникационные услуги

SMIN
0.9%
BBAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

SMIN vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.01

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.46

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.66

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

5.01

-5.58

SMIN vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BBAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и BBAX

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-39.64%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-9.01%

-15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-20.12%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-23.21%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-5.55%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-7.20%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

2.98%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и BBAX

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.30%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

12.60%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

14.87%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.38%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

19.68%

+3.16%

Сравнение комиссий SMIN и BBAX

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и BBAX

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BBAX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.77%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.02%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and BBAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (5.79%) compared to BBAX (5.30%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, SMIN leads with 7.36% vs 4.89% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMIN has performed better with a 7.36% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

BBAX has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.02% for SMIN.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.19% for BBAX.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор