PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и XSVM


2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
6.63%7.47%2.30%20.20%-13.63%8.96%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%.


SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*

XSVM

1 день
0.60%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.63%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.91%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.23%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Сравнение комиссий SMIG и XSVM

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.


Доходность на риск

SMIG vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGXSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.03

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.57

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.75

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

5.69

-4.31

SMIG vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа XSVM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.03

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Корреляция

Корреляция между SMIG и XSVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и XSVM

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности XSVM в 1.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.99%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и XSVM

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и XSVM.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-62.57%

+42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.35%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.23%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-11.65%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.11%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и XSVM

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.34%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

13.20%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

22.34%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

22.98%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

25.07%

-8.75%