Сравнение SMIG с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
SMIG и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 8.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и XSVM
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
SMIG vs. XSVM — Ранг доходности на риск
SMIG
XSVM
Сравнение SMIG c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.57 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.75 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 5.69 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и XSVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и XSVM
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности XSVM в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и XSVM
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -62.57% | +42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.35% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.23% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -11.65% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.11% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и XSVM
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.34% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 13.20% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 22.34% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 22.98% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 25.07% | -8.75% |