PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и VTWV


2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
5.55%12.72%7.83%14.67%-14.46%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%.


SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*

VTWV

1 день
0.57%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.79%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий SMIG и VTWV

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.


Доходность на риск

SMIG vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGVTWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.30

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.88

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.07

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

8.17

-6.79

SMIG vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTWV равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.30

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между SMIG и VTWV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и VTWV

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VTWV в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
1.76%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и VTWV

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и VTWV.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-45.73%

+26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.90%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.82%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.89%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.53%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и VTWV

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.40%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

13.23%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

22.20%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

21.82%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

23.50%

-7.18%