Сравнение SMIG с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
SMIG и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 2.11% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.58%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и SMCF
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
SMIG vs. SMCF — Ранг доходности на риск
SMIG
SMCF
Сравнение SMIG c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.07 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.56 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.55 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 6.14 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и SMCF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и SMCF
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SMCF в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и SMCF
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -28.48% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -16.56% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -3.23% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -5.61% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.18% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и SMCF
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) имеют волатильность 4.01% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.91% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 11.95% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 23.41% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.82% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.82% | -4.50% |