PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SMIG is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, SMIG returned 12.78% vs 35.72% for SMCF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 15.16%.

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и SMCF

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%2.11%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between SMIG and SMCF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between SMIG and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIG и SMCF

Секторы
SMIG
SMCF

Технологии

19.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

17.2%
2.6%

Финансовые услуги

14.2%
50.0%

Промышленность

13.9%
9.8%

Энергетика

12.8%
18.2%

Здравоохранение

10.1%
4.4%

Сырьевые материалы

7.9%
0.6%

Недвижимость

6.9%
0.5%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.5%

Технологии

SMIG
19.8%
SMCF
11.0%

Потребительский циклический сектор

SMIG
17.2%
SMCF
2.6%

Финансовые услуги

SMIG
14.2%
SMCF
50.0%

Промышленность

SMIG
13.9%
SMCF
9.8%

Энергетика

SMIG
12.8%
SMCF
18.2%

Здравоохранение

SMIG
10.1%
SMCF
4.4%

Сырьевые материалы

SMIG
7.9%
SMCF
0.6%

Недвижимость

SMIG
6.9%
SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

SMIG
5.4%
SMCF

-

Потребительский защитный сектор

SMIG
2.4%
SMCF
1.4%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
SMCF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с IWMI
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

SMIG vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.23

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.18

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.03

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

13.54

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.23

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.94

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SMIG и SMCF

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-28.48%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.13%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.23%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-5.28%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.65%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и SMCF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) имеют волатильность 3.50% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.49%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

10.06%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

16.13%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

20.31%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

20.31%

-4.12%

Сравнение комиссий SMIG и SMCF

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и SMCF

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and SMCF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIG has higher volatility (3.50%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 12.78% for SMIG. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.74% for SMIG.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Themes. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор