Сравнение SMIG с RZV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).
SMIG и RZV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и RZV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и RZV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 5.14%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и RZV
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RZV в 0.35%.
Доходность на риск
SMIG vs. RZV — Ранг доходности на риск
SMIG
RZV
Сравнение SMIG c RZV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | RZV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.11 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.68 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.65 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 5.69 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.11 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и RZV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и RZV
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности RZV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и RZV
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и RZV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -77.11% | +57.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -16.95% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -8.55% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -13.70% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.93% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и RZV
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.24% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 15.38% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 25.79% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 24.54% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 27.12% | -10.80% |