PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с JPSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).

SMIG и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIG и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и JPSV

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%9.02%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.91%0.63%8.73%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSV

1 день
0.53%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.87%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с VOOJPSV с DWASJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с IWOJPSV с FESM

Сравнение комиссий SMIG и JPSV

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Доходность на риск

SMIG vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGJPSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.40

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.72

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.65

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

2.04

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа JPSV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между SMIG и JPSV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и JPSV

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности JPSV в 1.39%

TTM20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.39%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и JPSV

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и JPSV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIGJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-22.78%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.58%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.95%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-5.88%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.04%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и JPSV

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIGJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.47%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.76%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

19.61%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

18.13%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.13%

-1.81%