PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с JPSV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SMIG returned 14.04%/yr vs 13.80%/yr for JPSV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у JPSV с доходностью 17.70%.

SMIG

1 день
0.83%
1 месяц
2.42%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.37%
1 год
17.18%
3 года*
14.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSV

1 день
0.78%
1 месяц
5.25%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.82%
1 год
24.52%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и JPSV

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		14.90%0.78%17.63%8.84%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		17.70%0.63%8.73%9.99%

Correlation

The correlation between SMIG and JPSV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between SMIG and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIG и JPSV

Секторы
SMIG
JPSV

Финансовые услуги

21.1%
25.3%

Промышленность

18.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.8%

Технологии

10.7%
8.3%

Энергетика

10.4%
5.2%

Коммунальные услуги

9.8%
5.4%

Недвижимость

9.8%
9.0%

Здравоохранение

2.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.0%

Сырьевые материалы

2.0%
4.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.4%

Финансовые услуги

SMIG
21.1%
JPSV
25.3%

Промышленность

SMIG
18.2%
JPSV
12.4%

Потребительский циклический сектор

SMIG
13.5%
JPSV
9.8%

Технологии

SMIG
10.7%
JPSV
8.3%

Энергетика

SMIG
10.4%
JPSV
5.2%

Коммунальные услуги

SMIG
9.8%
JPSV
5.4%

Недвижимость

SMIG
9.8%
JPSV
9.0%

Здравоохранение

SMIG
2.7%
JPSV
5.2%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
JPSV
6.0%

Сырьевые материалы

SMIG
2.0%
JPSV
4.9%

Потребительский защитный сектор

SMIG
1.9%
JPSV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с RWJSMIG с FMDE
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML

Доходность на риск

SMIG vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIGJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.58

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.39

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.73

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

7.37

-2.11

SMIG vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIG и JPSV

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-22.78%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.02%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-22.78%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-5.53%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.33%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и JPSV

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеют волатильность 3.56% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.71%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

10.15%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

15.59%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.85%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

17.85%

-1.70%

Сравнение комиссий SMIG и JPSV

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и JPSV

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности JPSV в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.20%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.68%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and JPSV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSV has higher volatility (3.71%) compared to SMIG (3.56%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs JPSV's -22.78%.

On 3-year performance, SMIG leads with 14.04% vs 13.80% for JPSV. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMIG has performed better with a 14.04% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

SMIG has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.20% for JPSV.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.74% for JPSV.

JPSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор