Сравнение SMIG с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
SMIG и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и ISVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 2.94%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и ISVL
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Доходность на риск
SMIG vs. ISVL — Ранг доходности на риск
SMIG
ISVL
Сравнение SMIG c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.03 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.78 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.88 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 11.65 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.03 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и ISVL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и ISVL
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ISVL в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и ISVL
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и ISVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -30.48% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.48% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -7.13% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -6.79% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.09% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и ISVL
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 7.26% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.98% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 17.70% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.76% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.76% | -0.44% |