PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с IJS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и IJS


2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.39%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
4.34%6.54%7.33%14.68%-11.34%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 4.34%.


SMIG

1 день
1.38%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.80%
3 года*
10.18%
5 лет*
10 лет*

IJS

1 день
2.19%
1 месяц
-3.37%
С начала года
4.34%
6 месяцев
7.80%
1 год
23.41%
3 года*
9.98%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение комиссий SMIG и IJS

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.


Доходность на риск

SMIG vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGIJSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.99

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.51

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.52

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

5.74

-4.30

SMIG vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IJS равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.99

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между SMIG и IJS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и IJS

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IJS в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и IJS

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и IJS.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-60.11%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-15.68%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.22%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-9.95%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.14%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и IJS

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.02%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.39%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

13.52%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

23.75%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

22.14%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

23.61%

-7.28%