Сравнение SMIG с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
SMIG и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.39% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.34% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 4.34%.
SMIG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и IJS
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Доходность на риск
SMIG vs. IJS — Ранг доходности на риск
SMIG
IJS
Сравнение SMIG c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.99 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.51 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.52 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 5.74 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.99 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и IJS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и IJS
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IJS в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и IJS
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -60.11% | +40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -15.68% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -6.22% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -9.95% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.14% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и IJS
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.02%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.39% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 13.52% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 23.75% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 22.14% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 23.61% | -7.28% |