Сравнение IJS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IJS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или IWM.
Корреляция
Корреляция между IJS и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJS и IWM
Основные характеристики
IJS:
0.47
IWM:
0.66
IJS:
0.81
IWM:
1.05
IJS:
1.10
IWM:
1.13
IJS:
0.83
IWM:
0.71
IJS:
2.08
IWM:
3.54
IJS:
4.67%
IWM:
3.90%
IJS:
20.87%
IWM:
21.00%
IJS:
-60.11%
IWM:
-59.05%
IJS:
-7.79%
IWM:
-8.62%
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 11.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 8.12%, а акции IWM немного отстают с 7.87%.
IJS
7.07%
-2.75%
13.91%
7.65%
7.85%
8.12%
IWM
11.32%
-3.25%
10.71%
11.61%
7.28%
7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и IWM
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и IWM
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IWM в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.99% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.48% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и IWM
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и IWM
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.98% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.