Сравнение IJS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IJS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJS и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.34% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции IWM немного впереди с 9.76%.
IJS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.34%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и IWM
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJS vs. IWM — Ранг доходности на риск
IJS
IWM
Сравнение IJS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.82 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 6.76 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJS и IWM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и IWM
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и IWM
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -59.05% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -13.74% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -31.91% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -41.13% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -7.91% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -10.83% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.70% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и IWM
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.39%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.47% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 14.47% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 23.18% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.55% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 22.99% | +0.62% |