PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJS и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
4.34%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции IWM немного впереди с 9.76%.


IJS

1 день
2.19%
1 месяц
-3.37%
С начала года
4.34%
6 месяцев
7.80%
1 год
23.41%
3 года*
9.98%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.34%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IJS и IWM

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJSIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.82

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.76

-1.02

IJS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJSIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Корреляция

Корреляция между IJS и IWM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IWM

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IJS и IWM

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IJSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-59.05%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-13.74%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-31.91%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-41.13%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.91%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-10.83%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.70%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IWM

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.39%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.47%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

14.47%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

23.18%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

22.55%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

22.99%

+0.62%