PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIG с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с ECML

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SMIG returned 13.64%/yr vs 13.47%/yr for ECML. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 18.77%.

SMIG

1 день
1.48%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
12.94%
С начала года
17.77%
1 год
17.32%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
1.06%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
10.71%
С начала года
18.77%
1 год
30.39%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и ECML

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		17.77%0.78%17.63%12.83%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		18.77%6.82%2.37%26.00%

Correlation

The correlation between SMIG and ECML is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.82

The correlation between SMIG and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIG и ECML

Секторы
SMIG
ECML

Финансовые услуги

21.1%

-

Промышленность

18.2%
14.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
23.1%

Технологии

10.7%
4.5%

Энергетика

10.4%
12.2%

Коммунальные услуги

9.8%
1.4%

Недвижимость

9.8%

-

Здравоохранение

2.7%
17.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.8%

Сырьевые материалы

2.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
12.3%

Финансовые услуги

SMIG
21.1%
ECML

-

Промышленность

SMIG
18.2%
ECML
14.8%

Потребительский циклический сектор

SMIG
13.5%
ECML
23.1%

Технологии

SMIG
10.7%
ECML
4.5%

Энергетика

SMIG
10.4%
ECML
12.2%

Коммунальные услуги

SMIG
9.8%
ECML
1.4%

Недвижимость

SMIG
9.8%
ECML

-

Здравоохранение

SMIG
2.7%
ECML
17.6%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
ECML
3.8%

Сырьевые материалы

SMIG
2.0%
ECML
11.7%

Потребительский защитный сектор

SMIG
1.9%
ECML
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с IWMISMIG с RWJSMIG с FMDE
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с TSCVECML с IJSECML с RWJ

Доходность на риск

SMIG vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIGECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.13

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.25

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.36

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

12.61

-7.30

SMIG vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ECML равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIG и ECML

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-24.66%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.01%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-24.66%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.69%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.42%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и ECML

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) имеют волатильность 2.86% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.76%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.30%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

14.33%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.19%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.19%

-2.10%

Сравнение комиссий SMIG и ECML

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и ECML

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ECML в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.16%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.65%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and ECML have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIG has higher volatility (2.86%) compared to ECML (2.76%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, SMIG leads with 13.64% vs 13.47% for ECML. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMIG has performed better with a 13.64% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

SMIG has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.16% for ECML.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Euclidean. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.95% for ECML.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор