Сравнение SMIG с DSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).
SMIG и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и DSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | 4.92% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 5.82%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и DSMC
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DSMC в 0.55%.
Доходность на риск
SMIG vs. DSMC — Ранг доходности на риск
SMIG
DSMC
Сравнение SMIG c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.82 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.30 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 4.78 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.82 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и DSMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и DSMC
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности DSMC в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и DSMC
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и DSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -28.62% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -15.50% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -3.68% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -6.23% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.22% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и DSMC
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеют волатильность 4.01% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.08% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 12.06% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 23.31% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.69% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.69% | -4.37% |