PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, DSMC returned 27.29% vs 25.32% for AVMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 11.76%.

DSMC

1 день
-1.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.29%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и AVMV

2026 (YTD)202520242023
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.84%2.73%2.81%18.46%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between DSMC and AVMV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between DSMC and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и AVMV

Секторы
DSMC
AVMV

Технологии

21.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

19.9%
18.0%

Промышленность

17.8%
14.7%

Энергетика

17.0%
14.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.7%

Здравоохранение

5.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.3%

Финансовые услуги

4.1%
23.6%

Сырьевые материалы

3.5%
3.8%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

DSMC
21.5%
AVMV
7.3%

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
AVMV
18.0%

Промышленность

DSMC
17.8%
AVMV
14.7%

Энергетика

DSMC
17.0%
AVMV
14.7%

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
AVMV
1.7%

Здравоохранение

DSMC
5.0%
AVMV
6.4%

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
AVMV
8.3%

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
AVMV
23.6%

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
AVMV
3.8%

Недвижимость

DSMC
0.4%
AVMV
1.0%

Коммунальные услуги

DSMC

-

AVMV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с SMCFDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с AVUVDSMC с VFLODSMC с COWZ
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с SPMDAVMV с COWZ

Доходность на риск

DSMC vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.84

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.68

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.34

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

10.97

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.28

-0.52

Просадки

Сравнение просадок DSMC и AVMV

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-24.24%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-7.63%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.15%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.89%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.31%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и AVMV

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.11%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.47%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

13.89%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

17.97%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

17.97%

+2.42%

Сравнение комиссий DSMC и AVMV

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и AVMV

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.13%1.18%1.31%1.02%0.27%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and AVMV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.40%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, DSMC leads with 27.29% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSMC has performed better with a 27.29% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

DSMC has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.02% for AVMV.

DSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Distillate and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.20% for AVMV.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор