Сравнение DSMC с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
DSMC и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 18.46% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и AVMV
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.
Доходность на риск
DSMC vs. AVMV — Ранг доходности на риск
DSMC
AVMV
Сравнение DSMC c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 6.62 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.16 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и AVMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и AVMV
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и AVMV
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -24.24% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.47% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.05% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.08% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.35% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и AVMV
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.08%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.73% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 10.76% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 20.67% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.37% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.37% | +2.32% |