PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMC с SFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO).

DSMC и SFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMC и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMC и SFLO

2026 (YTD)202520242023
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		5.82%2.73%2.81%0.28%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		2.39%11.88%6.54%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью 2.39%.

DSMC

1 день
0.02%
1 месяц
-1.14%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.52%
1 год
19.08%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.25%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с AVUVDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с VFLODSMC с VOO
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с AVUVSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с SPMOSFLO с ECML

Сравнение комиссий DSMC и SFLO

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

DSMC vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCSFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.98

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

6.20

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Корреляция

Корреляция между DSMC и SFLO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и SFLO

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SFLO в 0.95%

TTM2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.20%1.18%1.31%1.02%0.27%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.95%1.04%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSMC и SFLO

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и SFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMCSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-26.63%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-16.83%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.50%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.58%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.90%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и SFLO

Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.08%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMCSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.75%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.99%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

23.97%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

20.79%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

20.79%

-0.10%