PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с SFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. DSMC is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, DSMC returned 28.11% vs 34.14% for SFLO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 15.09%.

DSMC

1 день
0.70%
1 месяц
1.11%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.41%
1 год
28.11%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и SFLO

2026 (YTD)202520242023
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		13.63%2.73%2.81%0.28%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%

Correlation

The correlation between DSMC and SFLO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between DSMC and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и SFLO

Секторы
DSMC
SFLO

Технологии

21.5%
25.6%

Потребительский циклический сектор

19.9%
16.9%

Промышленность

17.8%
10.5%

Энергетика

17.0%
14.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.3%

Здравоохранение

5.0%
18.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Финансовые услуги

4.1%
0.3%

Сырьевые материалы

3.5%
1.6%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

DSMC
21.5%
SFLO
25.6%

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
SFLO
16.9%

Промышленность

DSMC
17.8%
SFLO
10.5%

Энергетика

DSMC
17.0%
SFLO
14.8%

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
SFLO
7.3%

Здравоохранение

DSMC
5.0%
SFLO
18.0%

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
SFLO
5.1%

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
SFLO
0.3%

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
SFLO
1.6%

Недвижимость

DSMC
0.4%
SFLO
0.1%

Коммунальные услуги

DSMC

-

SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с CALFDSMC с IWNDSMC с AVUVDSMC с VFLODSMC с COWZ
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECMLSFLO с SPMO

Доходность на риск

DSMC vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.99

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.87

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.40

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

14.62

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.99

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.67

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DSMC и SFLO

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-26.63%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-7.80%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.40%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.33%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.34%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и SFLO

Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.31%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.38%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.51%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.21%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

20.55%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

20.55%

-0.17%

Сравнение комиссий DSMC и SFLO

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и SFLO

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SFLO в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.12%1.18%1.31%1.02%0.27%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and SFLO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to DSMC (4.31%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 28.11% for DSMC. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 28.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

DSMC has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.84% for SFLO.

DSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Distillate and Victory. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор