Сравнение DSMC с SMCF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение DSMC с SMCF

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).

DSMC и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSMC или SMCF.

Корреляция

Корреляция между DSMC и SMCF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DSMC и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DSMC

SMCF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSMC:

-0.79

SMCF:

-0.46

Коэф-т Сортино

DSMC:

-1.04

SMCF:

-0.50

Коэф-т Омега

DSMC:

0.87

SMCF:

0.93

Коэф-т Кальмара

DSMC:

-0.62

SMCF:

-0.40

Коэф-т Мартина

DSMC:

-2.13

SMCF:

-1.41

Индекс Язвы

DSMC:

8.34%

SMCF:

7.98%

Дневная вол-ть

DSMC:

22.58%

SMCF:

24.46%

Макс. просадка

DSMC:

-28.62%

SMCF:

-28.48%

Текущая просадка

DSMC:

-24.00%

SMCF:

-25.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSMC показывает доходность -16.66%, а SMCF немного ниже – -16.93%.

DSMC

С начала года

-16.66%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

-18.80%

1 год

-16.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCF

С начала года

-16.93%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

-17.85%

1 год

-10.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий DSMC и SMCF

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

DSMC

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

DSMC: 0.55%

SMCF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

SMCF: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSMC и SMCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSMC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSMC c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DSMC: -0.79

SMCF: -0.46

Коэффициент Сортино

DSMC: -1.04

SMCF: -0.50

Коэффициент Омега

DSMC: 0.87

SMCF: 0.93

Коэффициент Кальмара

DSMC: -0.62

SMCF: -0.40

Коэффициент Мартина

DSMC: -2.13

SMCF: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DSMC

SMCF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и SMCF

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SMCF в 0.74%

	TTM	2024	2023	2022
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF	1.50%	1.31%	1.02%	0.28%
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF	0.74%	0.62%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSMC и SMCF

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, примерно равная максимальной просадке SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и SMCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DSMC

SMCF

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и SMCF

Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 15.07%, в то время как у Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DSMC

SMCF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DSMC с SMCF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DSMC и SMCF

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DSMC и SMCF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSMC и SMCF

DSMC

SMCF

Сравнение DSMC c SMCF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и SMCF

Просадки

Сравнение просадок DSMC и SMCF

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и SMCF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество