Сравнение DSMC с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
DSMC и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 4.98% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.58%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и SMCF
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
DSMC vs. SMCF — Ранг доходности на риск
DSMC
SMCF
Сравнение DSMC c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 6.14 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и SMCF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и SMCF
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SMCF в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и SMCF
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, примерно равная максимальной просадке SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -28.48% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -16.56% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -3.23% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.61% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.18% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и SMCF
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) имеют волатильность 4.08% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.91% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.95% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 23.41% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.82% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.82% | -0.13% |