- ISIN
- US26922B6671
- Эмитент
- Distillate
- Дата выпуска
- 5 окт. 2022 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $126M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции DSMC — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) показал доход в 12.84% с начала года и 27.29% за последние 12 месяцев.
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DSMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DSMC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.26% | 0.26% | -0.69% | 6.16% | 0.58% | -0.12% | 12.84% | ||||||
| 2025 | 1.62% | -7.98% | -3.26% | -5.06% | 4.52% | 4.24% | 2.77% | 8.80% | -1.08% | -3.59% | 1.65% | 1.31% | 2.73% |
| 2024 | -2.35% | 4.81% | 5.18% | -5.87% | 3.79% | -3.60% | 6.46% | -3.27% | 1.14% | -3.44% | 9.20% | -7.66% | 2.81% |
| 2023 | 12.61% | -2.02% | -3.50% | -2.24% | -3.35% | 12.02% | 6.26% | -2.29% | -1.74% | -5.47% | 8.10% | 10.23% | 29.50% |
| 2022 | 6.20% | 8.47% | -5.66% | 8.68% |
Метрики бенчмарка
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF has an annualized alpha of -3.97%, beta of 0.99, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2022.
- This ETF participated in 122.32% of S&P 500 Index downside but only 91.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.97% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.58, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.97%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 91.80%
- Участие в снижении
- 122.32%
Комиссия
Комиссия DSMC составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSMC имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 13.52 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Distillate Small/Mid Cash Flow ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.42 | $0.46 | $0.35 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Distillate Small/Mid Cash Flow ETF составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -28.62%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 18d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.56%май 2023 г. | 3mo | 2mo 16d | 5mo 16dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.47%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 5d | 4mo 1dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.09%авг. 2024 г. | 6d | 3mo 1d | 3mo 7dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.73%июль 2024 г. | 3mo 9d | 22d | 4mo 1dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| DSMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -56.78% | +28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -9.10% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | -18.90% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.74% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -10.72% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.97% | +1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSMC
Добавьте Distillate Small/Mid Cash Flow ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSMC