PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с VFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. DSMC is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 12.39%/yr vs 24.07%/yr for VFLO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 16.06%.

DSMC

1 день
-0.39%
1 месяц
0.04%
С начала года
12.48%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.28%
3 года*
12.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.11%
1 месяц
2.72%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.39%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и VFLO

2026 (YTD)202520242023
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.48%2.73%2.81%18.35%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		16.06%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between DSMC and VFLO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between DSMC and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и VFLO

Секторы
DSMC
VFLO

Потребительский циклический сектор

18.7%
15.9%

Технологии

18.0%
44.4%

Промышленность

16.6%
3.6%

Энергетика

14.4%
8.6%

Здравоохранение

11.0%
17.9%

Потребительский защитный сектор

9.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.2%

Сырьевые материалы

3.4%
4.1%

Финансовые услуги

3.0%
0.0%

Недвижимость

0.4%
0.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

DSMC
18.7%
VFLO
15.9%

Технологии

DSMC
18.0%
VFLO
44.4%

Промышленность

DSMC
16.6%
VFLO
3.6%

Энергетика

DSMC
14.4%
VFLO
8.6%

Здравоохранение

DSMC
11.0%
VFLO
17.9%

Потребительский защитный сектор

DSMC
9.0%
VFLO
0.0%

Коммуникационные услуги

DSMC
5.8%
VFLO
4.2%

Сырьевые материалы

DSMC
3.4%
VFLO
4.1%

Финансовые услуги

DSMC
3.0%
VFLO
0.0%

Недвижимость

DSMC
0.4%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

DSMC

-

VFLO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с AVUVDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с VOO
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TR

Доходность на риск

DSMC vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSMCVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.08

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.97

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

5.05

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

16.09

-7.98

DSMC vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSMC и VFLO

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-17.79%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-6.44%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-17.79%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.36%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.46%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.02%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и VFLO

Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.15%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.39%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.85%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

15.65%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.02%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

16.02%

+4.27%

Сравнение комиссий DSMC и VFLO

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и VFLO

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью VFLO в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.17%1.18%1.31%1.02%0.27%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.16%1.60%1.20%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and VFLO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (7.39%) compared to DSMC (4.15%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.07% vs 12.39% for DSMC. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.07% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

DSMC has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.16% for VFLO.

DSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Distillate and Victory. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор