Сравнение DSMC с VFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).
DSMC и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и VFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 19.16% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.29% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 1.29%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и VFLO
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Доходность на риск
DSMC vs. VFLO — Ранг доходности на риск
DSMC
VFLO
Сравнение DSMC c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 6.26 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.28 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и VFLO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и VFLO
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VFLO в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.40% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и VFLO
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и VFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -17.79% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -8.18% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -1.77% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.52% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.87% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и VFLO
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеют волатильность 4.08% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.27% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 10.20% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 19.67% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 15.74% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 15.74% | +4.95% |