Сравнение DSMC с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
DSMC и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | 3.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSMC показывает доходность 5.82%, а IWN немного ниже – 5.56%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и IWN
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
DSMC vs. IWN — Ранг доходности на риск
DSMC
IWN
Сравнение DSMC c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.91 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 8.21 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и IWN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и IWN
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и IWN
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -61.55% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -13.80% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -4.81% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.22% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.48% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и IWN
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.08%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 6.16% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.99% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 21.78% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.53% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.37% | -2.68% |