PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. DSMC is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 13.36%/yr vs 10.69%/yr for CALF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSMC показывает доходность 12.84%, а CALF немного выше – 13.34%.

DSMC

1 день
-1.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.29%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и CALF

2026 (YTD)2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.84%2.73%2.81%29.50%8.68%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%3.06%

Correlation

The correlation between DSMC and CALF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between DSMC and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и CALF

Секторы
DSMC
CALF

Технологии

21.5%
29.7%

Потребительский циклический сектор

19.9%
28.3%

Промышленность

17.8%
5.9%

Энергетика

17.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.8%

Здравоохранение

5.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Финансовые услуги

4.1%
0.2%

Сырьевые материалы

3.5%
1.6%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DSMC
21.5%
CALF
29.7%

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
CALF
28.3%

Промышленность

DSMC
17.8%
CALF
5.9%

Энергетика

DSMC
17.0%
CALF
10.3%

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
CALF
8.8%

Здравоохранение

DSMC
5.0%
CALF
9.4%

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
CALF
4.3%

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
CALF
0.2%

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
CALF
1.6%

Недвижимость

DSMC
0.4%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

DSMC

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с IWNDSMC с AVUVDSMC с VFLODSMC с COWZ
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

DSMC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.93

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.82

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.94

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

14.08

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.37

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DSMC и CALF

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-47.58%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-6.15%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-34.22%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.95%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-10.74%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.15%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и CALF

Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.40%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.92%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.47%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

15.84%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

23.44%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

26.02%

-5.63%

Сравнение комиссий DSMC и CALF

DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и CALF

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.13%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and CALF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to DSMC (4.40%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs CALF's -47.58%.

On 3-year performance, DSMC leads with 13.36% vs 10.69% for CALF. On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DSMC has performed better with a 13.36% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.13% for DSMC.

DSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Distillate and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор