Сравнение DSMC с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
DSMC и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.42%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и CALF
DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
DSMC vs. CALF — Ранг доходности на риск
DSMC
CALF
Сравнение DSMC c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 5.99 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.32 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и CALF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и CALF
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и CALF
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -47.58% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -16.47% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -6.28% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.91% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.60% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и CALF
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 4.08% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.22% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.13% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 22.66% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.68% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 26.18% | -5.49% |