Сравнение SMIG с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
SMIG и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.56% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.56%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и DFAT
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
SMIG vs. DFAT — Ранг доходности на риск
SMIG
DFAT
Сравнение SMIG c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.04 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.57 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.62 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 5.92 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.04 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и DFAT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и DFAT
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности DFAT в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.55% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и DFAT
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -26.12% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.60% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.78% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -6.42% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.00% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и DFAT
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.15% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 12.13% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 22.40% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 21.71% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 21.71% | -5.39% |