PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и DFAT


2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
5.56%8.73%7.80%20.86%-6.23%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.56%.


SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*

DFAT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.87%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.00%
1 год
23.29%
3 года*
13.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Сравнение комиссий SMIG и DFAT

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.


Доходность на риск

SMIG vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGDFATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.04

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.57

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.62

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

5.92

-4.54

SMIG vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DFAT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.04

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между SMIG и DFAT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и DFAT

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности DFAT в 1.55%


TTM20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.55%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и DFAT

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и DFAT.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-26.12%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.60%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.78%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.42%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.00%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и DFAT

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.15%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

12.13%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

22.40%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

21.71%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

21.71%

-5.39%