Сравнение SMIG с CMDT
SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. SMIG is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, SMIG returned 13.57%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIG показывает доходность 12.95%, а CMDT немного выше – 13.43%.
SMIG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIG и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 12.95% | 0.78% | 17.63% | 12.88% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between SMIG and CMDT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.07 |
The correlation between SMIG and CMDT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIG vs. CMDT — Ранг доходности на риск
SMIG
CMDT
Сравнение SMIG c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIG | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.93 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 9.62 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIG и CMDT
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIG | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -11.11% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.11% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -11.11% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -11.11% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -2.77% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.25% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и CMDT
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SMIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIG | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.26% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 10.60% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 12.65% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 12.24% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 12.24% | +3.92% |
Сравнение комиссий SMIG и CMDT
SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и CMDT
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.71% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SMIG and CMDT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIG has higher volatility (3.60%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, SMIG leads with 13.57% vs 12.77% for CMDT. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMIG has performed better with a 13.57% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.71% for SMIG.
SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIG и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор