PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIG с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с CALF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SMIG is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 3 years, SMIG returned 13.06%/yr vs 8.71%/yr for CALF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 19.18%.

SMIG

1 день
-0.51%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
12.41%
С начала года
17.17%
1 год
15.34%
3 года*
13.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-0.72%
1 месяц
8.15%
6 месяцев
16.74%
С начала года
19.18%
1 год
30.95%
3 года*
8.71%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		17.17%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.23%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		19.18%2.33%-7.41%35.43%-15.20%-0.53%

Correlation

The correlation between SMIG and CALF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between SMIG and CALF shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIG и CALF

Секторы
SMIG
CALF

Финансовые услуги

21.1%
0.2%

Промышленность

18.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
28.5%

Технологии

10.7%
32.4%

Энергетика

10.4%
8.9%

Коммунальные услуги

9.8%

-

Недвижимость

9.8%
1.5%

Здравоохранение

2.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.3%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.6%

Финансовые услуги

SMIG
21.1%
CALF
0.2%

Промышленность

SMIG
18.2%
CALF
5.4%

Потребительский циклический сектор

SMIG
13.5%
CALF
28.5%

Технологии

SMIG
10.7%
CALF
32.4%

Энергетика

SMIG
10.4%
CALF
8.9%

Коммунальные услуги

SMIG
9.8%
CALF

-

Недвижимость

SMIG
9.8%
CALF
1.5%

Здравоохранение

SMIG
2.7%
CALF
9.7%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
CALF
8.3%

Сырьевые материалы

SMIG
2.0%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

SMIG
1.9%
CALF
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с IWMISMIG с RWJSMIG с FMDE
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SMIG vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIGCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.96

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.84

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.06

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

13.94

-9.23

SMIG vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIG и CALF

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-47.58%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-6.15%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-34.22%

+14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.72%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-10.62%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.23%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и CALF

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 2.89%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.87%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

11.33%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

15.91%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

23.27%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

25.91%

-9.82%

Сравнение комиссий SMIG и CALF

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и CALF

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CALF в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.15%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.65%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and CALF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.87%) compared to SMIG (2.89%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs CALF's -47.58%.

On 3-year performance, SMIG leads with 13.06% vs 8.71% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMIG has performed better with a 13.06% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.15% for CALF.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор