PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с BSVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).

SMIG и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIG и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и BSVO

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%14.83%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE

Сравнение комиссий SMIG и BSVO

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

SMIG vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGBSVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.38

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.99

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.19

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

8.02

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.38

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.33

Корреляция

Корреляция между SMIG и BSVO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и BSVO

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности BSVO в 1.39%

TTM20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и BSVO

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и BSVO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIGBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-28.67%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.92%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.13%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-5.99%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.08%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и BSVO

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIGBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.52%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

13.48%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

23.76%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

22.02%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

22.02%

-5.70%