PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с BSMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMIG returned 12.78% vs 25.58% for BSMC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIG показывает доходность 10.67%, а BSMC немного ниже – 10.45%.

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и BSMC

2026 (YTD)202520242023
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%12.40%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%10.21%11.69%

Correlation

The correlation between SMIG and BSMC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between SMIG and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIG и BSMC

Секторы
SMIG
BSMC

Технологии

19.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

17.2%
6.6%

Финансовые услуги

14.2%
10.4%

Промышленность

13.9%
19.1%

Энергетика

12.8%
7.5%

Здравоохранение

10.1%
21.3%

Сырьевые материалы

7.9%
3.4%

Недвижимость

6.9%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
13.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.9%

Технологии

SMIG
19.8%
BSMC
14.7%

Потребительский циклический сектор

SMIG
17.2%
BSMC
6.6%

Финансовые услуги

SMIG
14.2%
BSMC
10.4%

Промышленность

SMIG
13.9%
BSMC
19.1%

Энергетика

SMIG
12.8%
BSMC
7.5%

Здравоохранение

SMIG
10.1%
BSMC
21.3%

Сырьевые материалы

SMIG
7.9%
BSMC
3.4%

Недвижимость

SMIG
6.9%
BSMC

-

Коммунальные услуги

SMIG
5.4%
BSMC

-

Потребительский защитный сектор

SMIG
2.4%
BSMC
13.0%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
BSMC
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с IWMISMIG с REGL
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV

Доходность на риск

SMIG vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.77

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.61

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.85

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

10.09

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BSMC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.77

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.16

-0.72

Просадки

Сравнение просадок SMIG и BSMC

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, примерно равная максимальной просадке BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-19.15%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.02%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.88%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-2.68%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.54%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и BSMC

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.50%, в то время как у Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.09%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

10.11%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

14.50%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.09%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.09%

+0.10%

Сравнение комиссий SMIG и BSMC

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и BSMC

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности BSMC в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and BSMC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMC has higher volatility (4.09%) compared to SMIG (3.50%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, BSMC leads with 25.58% vs 12.78% for SMIG. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMC has performed better with a 25.58% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.94% for BSMC.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Brandes. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.70% for BSMC.

BSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор