Сравнение SMIG с BGDV
SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while BGDV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. Over the past year, SMIG returned 12.78% vs 25.16% for BGDV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for BGDV.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и BGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у BGDV с доходностью 11.97%.
SMIG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 12.78%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGDV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIG и BGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 10.67% | 0.78% | -4.52% |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 11.97% | 13.74% | -1.86% |
Correlation
The correlation between SMIG and BGDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between SMIG and BGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIG vs. BGDV — Ранг доходности на риск
SMIG
BGDV
Сравнение SMIG c BGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | BGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.01 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 13.62 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | BGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.27 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.09 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и BGDV
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки BGDV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и BGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIG | BGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -14.80% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.41% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.15% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.85% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и BGDV
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SMIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIG | BGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.55% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 8.42% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 11.12% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.11% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.11% | +1.08% |
Сравнение комиссий SMIG и BGDV
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BGDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и BGDV
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности BGDV в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 0.99% | 1.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.74% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SMIG and BGDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIG has higher volatility (3.50%) compared to BGDV (2.55%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs BGDV's -14.80%.
On 1-year performance, BGDV leads with 25.16% vs 12.78% for SMIG. On fees, BGDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGDV has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGDV has performed better with a 25.16% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.
SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.99% for BGDV.
SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while BGDV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.45% for BGDV.
BGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIG и BGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор