Сравнение BGDV с SCDV
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) — оба биржевые фонды: BGDV — это Large Cap Blend Equities, активно управляемый Bahl & Gaynor, а SCDV — Small Cap Blend Equities, активно управляемый Bahl & Gaynor. Оба фонда управляются активно. За последний год BGDV показал 29.12% против 28.15% у SCDV. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BGDV взимает 0.45% в год против 0.70% у SCDV.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и SCDV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у SCDV с доходностью 9.24%.
BGDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDV
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и SCDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 6.86% | 13.74% | -1.86% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 9.24% | 3.09% | -6.38% |
Корреляция
Корреляция между BGDV и SCDV составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.78 |
Корреляция между BGDV и SCDV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.77 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. SCDV — Ранг доходности на риск
BGDV
SCDV
Сравнение BGDV c SCDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGDV | SCDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.80 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.64 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.33 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 7.58 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGDV | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.80 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.21 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок BGDV и SCDV
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки SCDV в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и SCDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGDV | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -22.84% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -11.38% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -4.97% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.76% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.49% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и SCDV
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) составляет 5.19%, в то время как у Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что BGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGDV | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.43% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 11.38% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 15.84% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 19.44% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 19.44% | -3.86% |
Сравнение комиссий BGDV и SCDV
BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SCDV в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и SCDV
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SCDV в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 1.03% | 1.13% | 0.09% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% |