Сравнение BGDV с DMAY
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. BGDV управляется активно, а DMAY пассивно. За последний год BGDV показал 29.12% против 23.11% у DMAY. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. BGDV взимает 0.45% в год против 0.85% у DMAY.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и DMAY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 2.49%.
BGDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 6.86% | 13.74% | -1.86% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 2.49% | 11.05% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между BGDV и DMAY составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.81 |
Корреляция между BGDV и DMAY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. DMAY — Ранг доходности на риск
BGDV
DMAY
Сравнение BGDV c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGDV | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 3.39 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 5.85 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.90 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 6.04 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 33.74 | -19.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGDV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.39 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.85 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BGDV и DMAY
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и DMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGDV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -13.90% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -3.36% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.29% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.66% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и DMAY
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGDV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.89% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 4.01% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 7.17% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 9.02% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 8.51% | +7.07% |
Сравнение комиссий BGDV и DMAY
BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и DMAY
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 1.03% | 1.13% | 0.09% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |