Сравнение BGDV с MOO
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и MOO (VanEck Agribusiness ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. BGDV управляется активно, а MOO пассивно. За последний год BGDV показал 29.12% против 29.19% у MOO. Корреляция 0.52 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BGDV взимает 0.45% в год против 0.55% у MOO.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и MOO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 14.41%.
BGDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам BGDV и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 6.86% | 13.74% | -1.86% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 14.41% | 15.61% | -5.76% |
Корреляция
Корреляция между BGDV и MOO составляет 0.50 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.52 |
Корреляция между BGDV и MOO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.50 до 0.52 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. MOO — Ранг доходности на риск
BGDV
MOO
Сравнение BGDV c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGDV | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.14 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 3.06 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.57 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 10.76 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGDV | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.23 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BGDV и MOO
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGDV | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -69.53% | +54.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -8.45% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -14.27% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -16.98% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.80% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и MOO
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGDV | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.73% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 10.74% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 13.79% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.09% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 18.18% | -2.60% |
Сравнение комиссий BGDV и MOO
BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и MOO
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MOO в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 1.03% | 1.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.16% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |