PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) Коэффициент Шарпа: 2.43

Коэффициент Шарпа BGDV равен 2.43, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.43 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа BGDV

Ранг коэффициента Шарпа BGDV: 63.363
Выше среднего

BGDV опережает 63.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция BGDV на рынке

График показывает коэффициент Шарпа BGDV относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.22 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.22 до 2.72
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.72 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.32+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.09 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Bahl & Gaynor Dividend ETF с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность BGDV с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
BLCRBlackrock Large Cap Core ETF3.68
RSSYReturn Stacked US Stocks & Futures Yield ETF3.67
DMAYFT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May3.39
FMAYFT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May3.21
PSCXPacer Swan SOS Conservative (December) ETF3.19
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF3.16
UJUNInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June3.16
IUSInvesco RAFI Strategic US ETF3.13
SAMTStrategas Macro Thematic Opportunities ETF3.09
PSMDPacer Swan SOS Moderate (December) ETF3.08
BGDVBahl & Gaynor Dividend ETF2.43

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа BGDV во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BGDV стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore BGDV risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

BGDV Sortino Ratio