Сравнение BGDV с BDGS
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год BGDV показал 29.12% против 18.58% у BDGS. Корреляция 0.65 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BGDV взимает 0.45% в год против 0.85% у BDGS.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и BDGS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.23%.
BGDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 6.86% | 13.74% | -1.86% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 4.23% | 10.61% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между BGDV и BDGS составляет 0.60 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.65 |
Корреляция между BGDV и BDGS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.60 до 0.65 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. BDGS — Ранг доходности на риск
BGDV
BDGS
Сравнение BGDV c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGDV | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.95 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 4.41 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.63 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.16 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 19.93 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGDV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.95 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.75 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BGDV и BDGS
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGDV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -9.12% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -4.03% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.66% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.84% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и BDGS
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGDV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.52% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 5.30% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 6.35% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 8.34% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 8.34% | +7.24% |
Сравнение комиссий BGDV и BDGS
BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и BDGS
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности BDGS в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 1.03% | 1.13% | 0.09% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |