PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGDV с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGDV с NRSH

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. BGDV управляется активно, а NRSH пассивно. За последний год BGDV показал 29.12% против 46.61% у NRSH. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BGDV взимает 0.45% в год против 0.75% у NRSH.

Доходность

Сравнение доходности BGDV и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 20.30%.

BGDV

1 день
-0.07%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.33%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.46%
1 месяц
11.90%
С начала года
20.30%
6 месяцев
18.35%
1 год
46.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGDV и NRSH

2026 (YTD)20252024
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		6.86%13.74%-1.86%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		20.30%12.95%-8.66%

Корреляция

Корреляция между BGDV и NRSH составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.69

Корреляция между BGDV и NRSH остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.69 до 0.70 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с BGDV:
BGDV с USPXBGDV с SCDVBGDV с UJUNBGDV с BGIGBGDV с CVSEBGDV с DMAYBGDV с FTAG
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с IAUNRSH с SMHNRSH с AZTD

Доходность на риск

BGDV vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGDV
Ранг доходности на риск BGDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGDV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGDV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGDV c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGDVNRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.05

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.69

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

4.03

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.32

12.84

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGDV vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGDV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGDV и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGDVNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.71

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BGDV и NRSH

Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и NRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BGDVNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-24.01%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-10.94%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.36%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.86%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.43%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BGDV и NRSH

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) составляет 5.19%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что BGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGDVNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

10.58%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

19.23%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

22.97%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

20.94%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

20.94%

-5.36%

Сравнение комиссий BGDV и NRSH

BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGDV и NRSH

Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности NRSH в 0.35%

TTM202520242023
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		1.03%1.13%0.09%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.35%0.42%0.90%0.17%